Главная Новости Русский Банк Развития использует SAS для оценки розничных кредитных рисков

Русский Банк Развития использует SAS для оценки розничных кредитных рисков

В КБ «РБР» внедрена система кредитного скоринга на базе решения SAS Credit Scoring for Banking


Москва, 14 апреля 2008 г. - В Русском Банке Развития успешно завершено внедрение системы анализа розничных кредитных рисков на основе решения SAS Credit Scoring for Banking компании SAS. Проект выполнялся Серебряным партнером компании SAS Россия/СНГ – фирмой ООО «Ирбикон» - и продолжался пять месяцев. В результате Русский Банк Развития получил возможность значительного увеличения объемов кредитования при одновременном снижении уровня кредитных рисков. Это достигается за счет повышения точности оценки дефолта заемщиков и реализации в Банке более эффективной стратегии кредитования.

 

Русский Банк Развития принял решение разрабатывать скоринговые карты на основе накопленных в информационных системах собственных данных о клиентах и их потребительском поведении. Выбор решения для разработки скоринговых карт был сделан в пользу компании SAS, поскольку она предлагает наиболее комплексный инструмент и целый ряд «ноу-хау», основанных на опыте использования SAS Credit Scoring в сотнях банках по всему миру. Важным фактором для Банка стало то, что продукт SAS успешно используется для оценки розничных рисков более чем в 10 крупных российских банках.

 

«Интерес к скоринговым решениям и комплексным системам управления кредитными рисками у российских банков неуклонно увеличивается на протяжении последних четырех-пяти лет - подчеркнул Юлий Гольдберг, директор по работе с финансовым сектором компании SAS Россия/СНГ. В первую очередь, это обусловлено усилением конкуренции и снижением доходности по банковским операциям. Привлекая клиентов и увеличивая кредитный портфель банк может не только заработать, но понести большие потери, и где он окажется – «в плюсе» или «в минусе» в значительной степени зависит от правильности оценки вероятности дефолта по каждому заемщику. Опыт нашей компании показывает, что в крупном розничном банке скоринговый проект окупается менее чем за полгода. Оценивая результаты внедрения завершенного в Русском Банке Развития проекта, я уверен, что SAS Credit Scoring будет реально способствовать повышению доходности кредитного портфеля Банка и существенному повышению его конкурентоспособности на российском банковском рынке».

 

Для реализации проекта был выбран Серебряный партнер компании SAS – компания «Ирбикон» (ранее – «Астрософт-Дубна»), которая уже несколько лет специализируется на внедрениях решений SAS в банках для задач построения хранилищ данных, формирования управленческой отчетности, разработки прогнозных моделей с использованием технологии Data Mining.

 

Со стороны компании «Ирбикон» в проекте принимали участие четыре специалиста. Решение SAS было интегрировано с банковским хранилищем данных, из которого в специализированные аналитические витрины данных ежедневно загружается массив данных по заемщикам и их операциям по различным банковским продуктам. На основе сформированных витрин с использованием технологии Data Mining разработаны и отлажены две скоринговые модели. Помимо решения основной аналитической задачи, в ходе проекта создана система управленческой отчетности по кредитным рискам. Пакет репортинга включает отчеты по структуре кредитного портфеля, качеству и объему задолженности, отчеты по заявкам и заявителям, качестве работы кредитных инспекторов. Большинство отчетов реализовано как многомерные OLAP-кубы, т.е. позволяют анализировать показатели в разрезе продуктов, точек продаж, клиентских групп и других аналитик.

 

«Примечательно, что если изначально при реализации проекта основное внимание Русский Банк Развития уделял построению качественных риск-моделей, то по мере выполнения проекта и знакомства с инструментами Business Intelligence платформы SAS все больший интерес у Банка стала вызывать задача подготовки управленческой отчетности, - поделился Павел Бритов, директор по развитию бизнеса компании ”Ирбикон”. - Приоритеты были пересмотрены: получение ежедневной управленческой отчетности через Web-интерфейс, трансляция ее в филиалах, прозрачность и оперативность получения информации, - все это стало предметом равноправной составляющей проекта, которая была успешно выполнена».

 

Благодаря широкой функциональности аналитической платформы SAS, удобству ее использования и легкости освоения, помимо решения основных задач в ходе проекта сотрудники Банка смогли самостоятельно выполнить и целый ряд дополнительных задач. Так, реализован расчет резервов по кредитам на основе VaR-методологии, рекомендованной Базельским комитетом. Разработана модель оптимизации денежных потоков внутри Банка, позволившая Русскому Банка Развития повысить эффективность использования финансовых ресурсов и существенно сократить издержки.

 

Сегодня сотрудники Департамента Рисков Русского Банка Развития используют SAS Credit Scoring for Banking в промышленном режиме. В ближайшее время планируется подключение к системе сотрудников филиалов и удаленных подразделений, а также решение дополнительных задач на платформе SAS, призванных повысить эффективность розничного бизнеса.