Главная Технологии Решения Business Intelligence на платформе SAS

Решения Business Intelligence на платформе SAS

Введение
Компания "Ирбикон" специализируется на заказной разработке программного обеспечения.

Компания "Ирбикон" специализируется на разработке Business Intelligence систем (OLAP-отчетность, хранилища данных, Data Mining, Data Quality) на базе технологий SAS. Компания является партнером SAS Institute. Наша команда высококвалифицированных специалистов обладает опытом реализации сложных BI-систем, используемых заказчиками для решения широкого спектра задач, направленных на повышение эффективности бизнеса.

Ключевые направления:

  • Интеграция данных - Извлечение данных из существующих систем оперативного учета и подготовка их для углубленного анализа и построения отчетности для различных прикладных областей.
  • Хранилища данных для банков - Хранилище данных содержит оперативную информацию о банковской деятельности, извлеченную из операционных систем банка, организованную и подготовленную для дальнейшей обработки и анализа. Система поддерживает функции бюджетирования, планирования, консолидации и подготовки отчетов, помогающие усовершенствовать процесс принятия решений и оптимизировать процессы в каждом подразделении банка.
  • Банковская аналитика - Широкий спектр задач банковской аналитики включает анализ рисков (операционные, кредитные и др.), статистический анализ и прогноз различных показателей для подразделений банка.
  • Data Quality - Автоматизированные системы повышения качества данных для получения состоятельных, точных и надежных данных на основе обработки и очистки “грязной" информации, поступающей из разрозненных источников.
Технологии

Области

  • OLAP
  • Data Warehousing
  • Data Mining
  • Business Intelligence
  • Data Quality
Базовые технологии SAS
  • Base SAS Software, ETL
  • SAS Enterprise BI Server
  • SAS Enterprise Data Integration Server
  • SAS Intelligence Storage
  • SAS OLAP Server Package
  • SAS BI Portal
Решения SAS
  • SAS Banking Intelligence Solution,Intelligence Architecture
  • SAS Financial Management Solutions
  • SAS Credit Scoring
  • Data Flux
Опыт работы с оперативными системами
  • MIDAS - CBS загрузка счетов, балансов, проводок, кредитных и депозитных сделок
  • ICDB - база для работы с физическими лицами
  • Diasoft - ценные бумаги
  • DebtCollection - система управления просроченной задолженостью
  • WallStreet - ценные бумаги, меж. банковские сделки
  • CMS - Collateral managment system
  • PRIME - карточная система
  • Новая Афина
  • UniSub
  • MTBank
  • Хранилище данных банка и система OLAP-отчетности

Компания "Ирбикон" по заказу одного из крупнейших российских банков выполняет долгосрочный проект по созданию банковского хранилища данных и построения OLAP-отчетности для различных бизнес-подразделений. Система использует технологии SAS 9.

 

  • SAS ETL для загрузки данных из оперативных систем
  • SAS Banking Intelligence Solution в качестве хранилища детальных данных (DDS)
  • SAS BI Portal для представления интерактивной OLAP отчетности
  • SAS Financial Management для задач бюджетирования и финансовой консолидации

В системе организован сбор данных из различных источников Банка и консолидация их в хранилище данных SAS. В качестве хранилища детальных данных используется SAS Banking Intelligence Solution, что обеспечивает гибкие возможности для расширения и использования других стандартных решений SAS.

Для представления отчетности используется технология SAS BI Portal, которая предоставляет возможность Web-доступа к отчетам с соответствующим ограничением прав доступа, возможностью использования как стандартных отчетов, так и подготовки своих собственных стандартными средствами (без дополнительной разработки).

Реализована интерактивная OLAP-отчетность для различных бизнес-подразделений (пример – анализ розничного кредитного портфеля), а также управленческая отчетность для топ-менеджмента банка (пример – еженедельный отчет о прибылях и убытках).

Развитие и внедрение системы происходит поэтапно, причем на каждом этапе Заказчик получает полезный для себя практический результат. Каждый этап включает в себя загрузку информации по какой-то определенной сфере деятельности банка (например, розничное кредитование) и предоставления конечным пользователям интерактивных средств построения отчетности (WEB-портал). Средняя длительность этапа составляет 3-4 месяца. В перспективе, система должна покрыть все основные сферы деятельности банка (розничное кредитование, кредитование МСБ, инвестиционные операции и т.п.).

 

Система анализа портфеля розничного кредитования

 

Компания "Ирбикон" по заказу одного из крупнейших российских банков разработала и внедрила систему анализа портфеля розничного кредитования. Система базируется на технологии OLAP. В качестве платформы были выбраны продукты компании SAS Institute.

Система позволяет анализировать все этапы жизни кредита – от заявки до сбора просроченной задолженности. В системе реализовано несколько многомерных кубов:

 

  • анализ заявок – получение информации по рассмотренным заявкам в разрезе времени, кредитных продуктов, параметров анкеты (пол, возраст заемщика, образование, уровень дохода и т.п.), статусов рассмотрения заявки
  • анализ выданных кредитов – получение информации по выданным кредитам в разрезе времени, кредитных продуктов, длительности и количества просрочек, процентных ставок, параметров анкеты и т.п.
  • анализ сбора просроченной задолженности – анализ эффективности работы по сбору просроченной задолженности в разрезе времени, стадий просрочки, типов взаимодействия с должниками, статусов обещанных платежей и т.п.

В системе организован сбор данных из различных источников Банка и консолидация их в хранилище данных SAS.

Система предоставляет удобный и гибкий клиентский интерфейс (используется MS Excel), предоставляющий широкие возможности для проведения анализа, что позволяет решать, например, такие задачи:

 

  • контроль деятельности андеррайтеров – определение процента одобренных заявок, выявление случаев отклонения от действующих политик банка
  • контроль эффективности работы офицеров на различных стадиях с различными видами продуктов, и другие.

Наличие консолидированных данных из нескольких систем Банка позволяет решать и более сложные задачи:

 

  • определение характерного портрета заемщика
  • по историческим данным выявление характерных признаков, которыми обладают заемщики-должники, для последующей корректировки алгоритма скоринга и уменьшения риска невозвратов кредитов
  • по историческим данным определение наиболее эффективных способов воздействия на должников, имеющих схожий профиль, для уменьшения расходов, связанных со сбором просроченной задолженности
  • предоставление информации в кредитные бюро.

Преимущества решений SAS в том, что развитие этой системы не останавливается на решении задач, перечисленных выше. Возможное дальнейшее развитие – внедрение системы кредитного скоринга, базирующейся на продуктах SAS по углубленному анализу данных (Data Mining).

 

Банковская аналитика

 

Огромное преимущество решений SAS – наличие развитых аналитических пакетов, позволяющих осуществлять комплексный статистический анализ данных, моделирование, прогнозирование и т.п. Компания "Ирбикон" ведет несколько проектов в области банковской аналитики:

 

  • Asset-Liability management (управление ликвидностью) – прогноз оттока и притока активов\пассивов, определение необходимого запаса наличности для поддержания ликвидности, расчет нескольких сценариев развития (реалистический, «катастрофический» и т.п.)
  • Кредитный скоринг – построение скоринговых карт, позволяющих разделять хороших и плохих заемщиков на этапе рассмотрения кредитной заявки, на основе статистических данных по выданным кредитам и их невозвратам
  • Операционные риски – система ввода и отслеживания событий, определение вероятностных последствий событий на основе предыдущей истории и др.
  • Создание единого хранилища клиентских данных

Компания имеет опыт анализа, очистки, интеграции клиентских данных с использованием технологии SAS DataFlux. Технология позволяет создавать автоматизированные системы очистки данных для получения состоятельных, точных и надежных данных, за счет обработки и очистки "грязной" информации, поступающей из разрозненных источников.

Компанией выполнено несколько проектов по созданию Единого Хранилища Клиентских Данных банка. Данные по клиентам (ФИО, паспорт, адрес, телефон и др.), поступающие из разрозненных источников (оперативные системы банка, внешние базы), автоматически, на регулярной основе загружаются, очищаются, удаляются дубликаты. Это позволяет Заказчику получить согласованную, актуальную информацию по клиентам в унифицированном виде. Хранилище клиентских данных может использоваться в CRM-системах, для решений Customer Intelligence (включая OLAP-отчетность, сегментацию, аналитику и деловую разведку данных по клиентам), а также для повышения качества данных в оперативных системах банка.

 

Интеграция данных

 

Деятельность любой финансовой организации порождает огромное количество данных. В сложной информационной инфраструктуре организации данные бухгалтерского учета, клиентские базы, показатели финансовых операций и т.п. накапливаются в различных информационных системах, что значительно усложняет их анализ и эффективное использование.

Решения SAS для интеграции данных позволяют эффективно осуществлять консолидацию, контроль и хранение данных из разнородных источников.

Компания "Ирбикон" по заказу одного из крупнейших российских банков реализовала несколько проектов в области интеграции данных на базе решений SAS.

Одна из решенных задач – разработка модуля подготовки реконсиляционной отчетности по различным типам сделок, данные о которых дублируются в двух различных информационных системах (фронт- и бэк-офис). Разработанный модуль позволяет выявлять расхождения данных фронт- и бэк-офисной систем, вызванные сбоями интерфейсов импорта-экспорта данных между системами и ошибками персонала, что позволяет оперативно восстанавливать целостность данных. Модуль внедрен в эксплуатацию и используется для ежедневной подготовки реконсиляционных отчетов.

Другой пример решения в области интеграции данных – реализация ежедневной выгрузки данных по клиентам из корпоративного хранилища данных в БД Oracle. Запись по каждому клиенту включает около 400 полей, данные извлекаются из разнородных источников (различные таблицы хранилища данных SAS, операционная система банка и др.), при этом производится их дополнительная обработка (значительная часть полей является вычисляемыми, используется приведение форматов и т.п.).

Преимущества решений SAS в том, что ПО SAS содержит мощные средства для интеграции данных, что позволяет извлекать данные практически из любых источников, обеспечить необходимый уровень надежности и безопасности, минимизировать время разработки.